green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

Метод Корниш-Фишера

Дорогие друзья! Кто из вас в курсе %subj%?

Контекст: мне нужно сгенерить какое-нибудь распределение, удовлетворяющее первым четырём моментам (mean, volatility, skewness, kurtosis), и шеф сказал, что упомянутый метод вроде как должен работать. Я прочитал французскую Википедию (они путаются между величиной квантиля и его реализацией), английскую Википедию (я там половину слов не понимаю), пару статей по-русски ("...такого, например, как метод Корниша-Фишера, откуда непосредственно следует..." - откуда?!), нашёл даже функцию MatLab, которая реализует метод - но непонятно, что у неё за аргументы (комментарий из одной строчки с упоминанием автора функции).

Насколько я понимаю, у нас есть формула:



Она даёт нам квантиль распределения с kurtosis K и skewness S. Оставим в стороне вопрос mean и volatility - что обозначает zc и Z? Я сначала думал, что первое - это квантиль нормального распределения (то есть, -1,65 для 5 персентиля), а второе - квантиль нужного мне распределения. Но это явно не так.

У кого есть под рукой более-менее внятное описание метода? Идеально - с примером.

P.S. Другие варианты генерации случайной переменной по первым четырём моментам тоже приветствуются.
Tags: rabota
Subscribe

  • Демография Франции 2020 года

    Был вчера на работе, за обедом разговорились о рождаемости: у коллеги летом будет ребёнок, он ищет место в яслях, надеется, что спад рождаемости…

  • La Seyne-sur-Mer

    На школьных каникулах решили сменить обстановку, съездить на юг Франции. Потому что за границу всё ещё сложно / невозможно, а там как минимум больше…

  • Forum des métiers

    У Натана в школе проводили что-то типа дней профориентации. В пошлом году делали в игровой форме — дети типа строят «город будущего», они выбрали…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments