green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

Метод Корниш-Фишера

Дорогие друзья! Кто из вас в курсе %subj%?

Контекст: мне нужно сгенерить какое-нибудь распределение, удовлетворяющее первым четырём моментам (mean, volatility, skewness, kurtosis), и шеф сказал, что упомянутый метод вроде как должен работать. Я прочитал французскую Википедию (они путаются между величиной квантиля и его реализацией), английскую Википедию (я там половину слов не понимаю), пару статей по-русски ("...такого, например, как метод Корниша-Фишера, откуда непосредственно следует..." - откуда?!), нашёл даже функцию MatLab, которая реализует метод - но непонятно, что у неё за аргументы (комментарий из одной строчки с упоминанием автора функции).

Насколько я понимаю, у нас есть формула:



Она даёт нам квантиль распределения с kurtosis K и skewness S. Оставим в стороне вопрос mean и volatility - что обозначает zc и Z? Я сначала думал, что первое - это квантиль нормального распределения (то есть, -1,65 для 5 персентиля), а второе - квантиль нужного мне распределения. Но это явно не так.

У кого есть под рукой более-менее внятное описание метода? Идеально - с примером.

P.S. Другие варианты генерации случайной переменной по первым четырём моментам тоже приветствуются.
Tags: rabota
Subscribe

  • Итальянский лагерь 2020: Болонья

    Третий город нашего итальянского лагеря. С ним было, наверное, удобнее всего, потому что под Болоньей живёт Оля — не то, чтобы она мало знала про…

  • Итальянский лагерь 2020: Венеция, собор Святого Марка

    Я был в соборе когда-то совсем давно, в марте 2000 года. Ничего тогда не понимал и не понял, но ни в одну из последующих поездок в Венецию даже мысль…

  • Итальянский лагерь 2020: Венеция

    В Венеции у нас была запланирована экскурсия с гидом. Очень сложно сделать экскурсию на огромную разношёрстную толпу (нас было человек 50, от детей…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments