green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

Метод Корниш-Фишера

Дорогие друзья! Кто из вас в курсе %subj%?

Контекст: мне нужно сгенерить какое-нибудь распределение, удовлетворяющее первым четырём моментам (mean, volatility, skewness, kurtosis), и шеф сказал, что упомянутый метод вроде как должен работать. Я прочитал французскую Википедию (они путаются между величиной квантиля и его реализацией), английскую Википедию (я там половину слов не понимаю), пару статей по-русски ("...такого, например, как метод Корниша-Фишера, откуда непосредственно следует..." - откуда?!), нашёл даже функцию MatLab, которая реализует метод - но непонятно, что у неё за аргументы (комментарий из одной строчки с упоминанием автора функции).

Насколько я понимаю, у нас есть формула:



Она даёт нам квантиль распределения с kurtosis K и skewness S. Оставим в стороне вопрос mean и volatility - что обозначает zc и Z? Я сначала думал, что первое - это квантиль нормального распределения (то есть, -1,65 для 5 персентиля), а второе - квантиль нужного мне распределения. Но это явно не так.

У кого есть под рукой более-менее внятное описание метода? Идеально - с примером.

P.S. Другие варианты генерации случайной переменной по первым четырём моментам тоже приветствуются.
Tags: rabota
Subscribe

  • CAC 40

    Пришла сегодня новость: в CAC 40 (французский биржевой индекс, 40 самых крупных французских компаний) Alstom заменяет Accor. Красивая иллюстрация…

  • Les échos : Swatch, летучие мыши и летнее время

    Интервью с президентом компании Swatch (Nicolas Hayek). В частности упомянули, что у него на каждой руке по две пары часов :-) Он рассказал, как…

  • Les échos

    Успешный стартап — социальная сеть с геолокализацией для iPhone и ему подобных. Видим что-то интересное, достаём телефон, регистрируем объект в базе.…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments