green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

Category:

MatLab


Просидел день на семинаре по «разработке финансовых приложений в среде MatLab». Первое же выступление повергло в уныние.
«Мы постараемся учесть факт, что 3/4 присутствующих никогда не видели MatLab...»
«...простота языка, объясняющаяся тем, что он интерпретируемый, а не компилируемый, как VB, C++ и java...»
«...огромное количество встроенных функций, что является несомненным плюсом для разработчика...»

В двух словах впечатление от первого месяца работы с MatLab – более мощный Excel.

Сходство в подходе: простота такая, что писать на нём может кто угодно, но в принципе можно напрячься и написать настоящее приложение.
Теоретически там есть ООП, но его видно ещё меньше, чем в Excel: все функции всех подключенных модулей видны в одном пространстве имён, роль играет место библиотеки в списке. Кстати об ООП – англоязычный докладчик читал OOP’s как oops.
Огромное количество вещей by default. Команды, которые мспользуют в неявном виде результаты предыдущих команд и т.п.

Плюсы тоже есть. Считает эта бандура на порядок быстрее Excel. И библиотеки навороченные. Ну и подход, что каждая переменная – это матрица, скаляр – это матрица 1*1, это тоже очень классно.

Считаем мы при этом занятные штуки.
VaR - value at risk. Берётся некая модель поведения курса акции (GPD в нашем случае), по ней пытаемся посчитать VaR(горизонт, достоверность), т.е. максимальную сумму потерь с заданной достоверностью в указанном горизонте времени. Т.е. VaR(1, 0.99) - это сумма, больше которой мы в 99% случаев не потеряем за 1 день.
После чего берём многолетнюю историю какого-нибудь курса и просчитываем VaR на каждый день, используя только данные, известные на тот день, смотрим реальные потери за следующий день, и проверяем, как часто мы теряем больше VaR. Если реже 1% - работает.
Пока не работает.
Ни когда мы считаем VaR по всей доступной истории (даже сильные колебания не могут сдвинуть устоявшееся за годы значение), ни когда мы считаем только по последнему году (значение слишком прыгает, любое затишье воспринимает как вечное).
Теперь пытаемся найти какой-нибудь "пропорциональный" метод, чтобы историю учитывать, но чем древнее, тем меньше чтобы был её вклад.
Tags: rabota
Subscribe

  • L'Anomalie

    В начале года был выпуск La Conversation Scientifique с совершенно ни о чём не говорящим названием «Que veut dire „être normal“?» (Что такое «быть…

  • П.В. Маковецкий «Смотри в корень!»

    На днях наткнулся взглядом на старую книжку «Смотри в корень!» Маковецкого, взял с полки — и чуть ли не на едином дыхании снова её прочитал.…

  • Красные цепи, Flic, Мир глазами Гарпа

    По наводке catpad прочитал «Красные цепи» Константина Образцова — книгу, ладно о которой, об авторе которой нет статьи в Википедии :-)…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 11 comments

  • L'Anomalie

    В начале года был выпуск La Conversation Scientifique с совершенно ни о чём не говорящим названием «Que veut dire „être normal“?» (Что такое «быть…

  • П.В. Маковецкий «Смотри в корень!»

    На днях наткнулся взглядом на старую книжку «Смотри в корень!» Маковецкого, взял с полки — и чуть ли не на едином дыхании снова её прочитал.…

  • Красные цепи, Flic, Мир глазами Гарпа

    По наводке catpad прочитал «Красные цепи» Константина Образцова — книгу, ладно о которой, об авторе которой нет статьи в Википедии :-)…