green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

И ещё один красивый баг

...который меня чуть с ума не свёл на этих выходных.

Задача: нужно сгенерировать по N сценариев для M величин, каждый сценарий описывается всего одним числом. У меня есть программа, которая генерирует любое количество сценариев для одной такой величины, я задаю нужное мне количество MxN, потом нарезаю в нужном мне формате.
Баг: если нарезать «сначала все сценарии для первой величины, затем все для второй...», то получившиеся M случайных величин (которые мы наблюдаем N раз) выглядят независимыми — пренебрежимо маленькие коэффициенты корреляции. А если нарезать «сначала первые сценарии для всех M величин, потом вторые...», то иногда (не всегда!) корреляции получаются порядка 70-80%.
Объяснение: в программе есть возможность ускорения Монте-Карло через антитетические случайные числа, таким образом числа идут зависимыми парами. И при чётном M второй способ нарезания сценариев приводит к переменным с сильной отрицательной корреляцией (не будь там обработки этих антитетических переменных, вообще −100% получилось бы).

Это очередной рассказ из серии «за что я люблю своего шефа» — я не смог эту проблему решить за выходные, он начал улыбаться ещё в начале моего рассказа, потом спросил, не забыл ли я отключить эту опцию...
Tags: rabota
Subscribe

  • L'Histoire, collection 75, Luther

    Номер посвящён Лютеру. Хорошо структурировали достаточно известную историю. В частности, о роли появившегося примерно тогда же книгопечатания.…

  • L’Histoire — Collection № 77 — Англичане

    Я когда-то встретил запомнившуюся мне фразу о том, что в истории человечества было всего две успешные военные высадки: завоевание Англии Вильгельмом…

  • L’Histoire № 459 — югославский патриот

    В журнале рецензия на книгу справа. Автор зацепился за памятную табличку на одной из парижских улиц «Здесь пал под немецкими пулями югославский…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments