green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

Categories:

ESG

Ставим на работе «генератор экономических сценариев» — грубо говоря, генератор равновероятных траекторий нужных нам экономических показателей на нужный нам период. Например, курс евро к доллару на сто лет вперёд — невозможно сказать, какая из этих траекторий реализуется, главное — что они равновероятны и покрывают более-менее плотно все возможные варианты.

В настройках программы есть параметр «randomize seed». Ну, говорят показывающие нам программу ребята, у нас хороший генератор случайных чисел. Но ведь вы же не будете генерировать миллиарды сценариев, а всего лишь тысячу-другую, правда? А при малом количестве случайных чисел всегда есть вероятность попасть в зону, где эти случайные числа будут «неправильными», например все отрицательными. Вот для таких клиентов как вы, мы нашли в нашей псевдослучайной последовательности точку, соответствующую randomize seed = 31.31, после которой случайные числа довольно «хорошие» даже при малых горизонтах.

Я щипаю себя — нет, не сплю. Переспрашиваю, правильно ли я понял. Да, говорят, если сгенерировать два раза сценарии с одним и тем же randomize seed, то сценарии будут совершенно идентичны. И да, подавляющее большинство их клиентов ставят randomize seed на этот magic number 31.31!

У меня аж руки чешутся посмотреть, на сколько изменится наш окончательный результат, если подвигать этот randomize seed.


К слову, ребята, два дня рассказывавшие нам про свою программу, оба шотландцы. Чтобы примерно представить уровень моего понимания их акцента — в самом начале я спросил у них, кто такой «юкоф», о котором они так много говорят (сразу вспомнился какой-то английский фильм про вторую мировую войну, где Жукова записали как Jukov, и произносили именно «юкоф»). Оказался yield curve...
Tags: esg, rabota
Subscribe

  • Новинки опечаток

    Я очень люблю рассматривать опечатки и пытаться понять, откуда они взялись — где-то кнопки рядом на клавиатуре, где-то транслит заглючил, где-то…

  • Влияние COVID на смертность

    В Institut des Actuaires сделали доклад на эту тему, как можно было не послушать? :-) В двух словах, человек пытается показать, что смертность…

  • Осенний ковид

    На работе пошла постепенно обратная тенденция. Домой ещё не выталкивают, но изначальный настрой «скоро свернём карантин» пропал. Ещё летом, когда нас…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 40 comments

  • Новинки опечаток

    Я очень люблю рассматривать опечатки и пытаться понять, откуда они взялись — где-то кнопки рядом на клавиатуре, где-то транслит заглючил, где-то…

  • Влияние COVID на смертность

    В Institut des Actuaires сделали доклад на эту тему, как можно было не послушать? :-) В двух словах, человек пытается показать, что смертность…

  • Осенний ковид

    На работе пошла постепенно обратная тенденция. Домой ещё не выталкивают, но изначальный настрой «скоро свернём карантин» пропал. Ещё летом, когда нас…