April 9th, 2019

2017

Метод Корниш-Фишера

Дорогие друзья! Кто из вас в курсе %subj%?

Контекст: мне нужно сгенерить какое-нибудь распределение, удовлетворяющее первым четырём моментам (mean, volatility, skewness, kurtosis), и шеф сказал, что упомянутый метод вроде как должен работать. Я прочитал французскую Википедию (они путаются между величиной квантиля и его реализацией), английскую Википедию (я там половину слов не понимаю), пару статей по-русски ("...такого, например, как метод Корниша-Фишера, откуда непосредственно следует..." - откуда?!), нашёл даже функцию MatLab, которая реализует метод - но непонятно, что у неё за аргументы (комментарий из одной строчки с упоминанием автора функции).

Насколько я понимаю, у нас есть формула:



Она даёт нам квантиль распределения с kurtosis K и skewness S. Оставим в стороне вопрос mean и volatility - что обозначает zc и Z? Я сначала думал, что первое - это квантиль нормального распределения (то есть, -1,65 для 5 персентиля), а второе - квантиль нужного мне распределения. Но это явно не так.

У кого есть под рукой более-менее внятное описание метода? Идеально - с примером.

P.S. Другие варианты генерации случайной переменной по первым четырём моментам тоже приветствуются.
2017

ИГИЛ XIX века

Читаю Некрасова, дошёл до строк:

В строгом порядке, ускоренным шагом
Едут псари по холмам и оврагам.

Стало светать; проезжают селом -
Дым поднимается к небу столбом,

Гонится стадо, с мучительным стоном
Очеп скрипит (запрещённый законом);

Бабы из окон пугливо глядят,
«Глянь-ко, собаки!» — ребята кричат...


Какое милое замечание «запрещённый законом». Как сегодня после каждого упоминания ИГИЛ.

Полез тут же смотреть, что такое этот очеп.
С одной стороны, словари пишут про силок для ловли птиц — тогда понятно, почему он мог быть запрещён законом, но непонятно, с чего он так скрипел?
С другой — упоминают про комментарий самого Некрасова, якобы это колодец с «журавом» (я был уверен, что это пишется «с журавлём») — наклонной конструкцией, позволяющей доставать из колодца ведро. И вроде как в 1830 году Николай I запретил колодцы с очепами — видимо, это была самая большая проблема в тогдашней России, примерно как сейчас пармезан.