green_fr (green_fr) wrote,
green_fr
green_fr

Categories:

Преобразование Бокса-Мюллера

На лекции написали по-быстренькому программу на Excel Монте-Карло для оценки опционов. В частности там понадобился генератор случайной переменной, подчиняющейся нормальному распределению. Я автоматом использую встроенную в Excel функцию (NORMSINV), на что преп говорит, что её использовать не надо, потому как она — медленная. Вместо её он предлагает написать самому функцию, которая берёт обычное случайное число (равномерное распределение между 0 и 1) и преобразовывает его в нужное нормальное.

Собственно, кроме как «хозяйке на заметку» (действительно, выходит на порядок быстрее), у меня вопрос — а почему в Excel такая медленная функция? Что мешает им использовать то же самое преобразование Бокса-Мюллера?
Варианты «Билл Гейтс — дурак, переходи на linux» не предлагать.
Tags: rabota
Subscribe

  • L'Anomalie

    В начале года был выпуск La Conversation Scientifique с совершенно ни о чём не говорящим названием «Que veut dire „être normal“?» (Что такое «быть…

  • П.В. Маковецкий «Смотри в корень!»

    На днях наткнулся взглядом на старую книжку «Смотри в корень!» Маковецкого, взял с полки — и чуть ли не на едином дыхании снова её прочитал.…

  • Красные цепи, Flic, Мир глазами Гарпа

    По наводке catpad прочитал «Красные цепи» Константина Образцова — книгу, ладно о которой, об авторе которой нет статьи в Википедии :-)…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 13 comments

  • L'Anomalie

    В начале года был выпуск La Conversation Scientifique с совершенно ни о чём не говорящим названием «Que veut dire „être normal“?» (Что такое «быть…

  • П.В. Маковецкий «Смотри в корень!»

    На днях наткнулся взглядом на старую книжку «Смотри в корень!» Маковецкого, взял с полки — и чуть ли не на едином дыхании снова её прочитал.…

  • Красные цепи, Flic, Мир глазами Гарпа

    По наводке catpad прочитал «Красные цепи» Константина Образцова — книгу, ладно о которой, об авторе которой нет статьи в Википедии :-)…